例外の作成方法について

某所にあるサンプルのソースをいじって自由なSQLを打ち込んで結果を表示するプログラムを作ってみた。
すると、ほんのちょっとした構文ミスで動作が止まってしまう。
そうだ、VBでOn Errorで処理していたことをやればいいんだ！
という事を思い出し、やり方を調べてみた。
まず、エラーを出しそうな場所をTryで囲む
Try
{
    // エラーを検出するコードを記述
}
Catch(検出するエラーオブジェクト型 e)　// eはお約束として使うオブジェクト名のよう
{
    // eにエラーメッセージを戻すMessageプロパティがある場合に
    // Messageboxで文言を出力してみる。
    Messagebox.Show(e.Message);    
}

というように記載みたところ、うまくいった。